Сравнение IGLH.L с SGLN.L
IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IGLH.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLH.L returned -1.19%/yr vs 19.30%/yr for SGLN.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IGLH.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLH.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLH.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLH.L показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 1.45%.
IGLH.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам IGLH.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.22% | 0.70% | 0.62% | 4.79% | -13.58% | -2.41% | 5.04% | 5.45% | 1.12% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.45% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 6.47% |
Correlation
The correlation between IGLH.L and SGLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLH.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IGLH.L
SGLN.L
Сравнение IGLH.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLH.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.74 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 4.64 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLH.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.34 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.89 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.25 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IGLH.L и SGLN.L
Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLH.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -53.23% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -17.98% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | -20.33% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -20.33% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -17.98% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -24.71% | +17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 6.77% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLH.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) составляет 1.53%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLH.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 4.99% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 20.20% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 23.32% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 21.73% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 18.80% | -13.88% |
Сравнение комиссий IGLH.L и SGLN.L
IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLH.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.99% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLH.L and SGLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLH.L.
IGLH.L is categorized as Global Bonds, while SGLN.L is Gold. IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.25% for IGLH.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLH.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор