Сравнение IGLH.L с SDIG.L
IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IGLH.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLH.L returned -1.71%/yr vs 2.92%/yr for SDIG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IGLH.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLH.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLH.L торгуется в GBP, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLH.L показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 1.12%.
IGLH.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам IGLH.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.91% | 0.70% | 0.62% | 4.79% | -13.58% | -2.41% | 5.04% | 5.45% | 1.12% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | -1.44% | 6.77% | 0.54% | 6.49% | 0.47% | 1.44% | 2.14% | 11.68% |
Correlation
The correlation between IGLH.L and SDIG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLH.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
IGLH.L
SDIG.L
Сравнение IGLH.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLH.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.70 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 1.94 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLH.L и SDIG.L
Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.42%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLH.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -15.38% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -5.04% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -8.73% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -15.38% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -4.04% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -5.71% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.82% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLH.L и SDIG.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) составляет 1.19%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLH.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.47% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 5.03% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 6.47% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 8.07% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 8.90% | -3.97% |
Сравнение комиссий IGLH.L и SDIG.L
IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLH.L и SDIG.L
Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.59% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
IGLH.L and SDIG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IGLH.L.
IGLH.L is categorized as Global Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLH.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLH.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор