Сравнение IGLH.L с SAGG.L
IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SAGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Bonds funds from iShares - IGLH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while SAGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLH.L returned -1.16%/yr vs 215.72%/yr for SAGG.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IGLH.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for SAGG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLH.L и SAGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLH.L показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у SAGG.L с доходностью -1.45%.
IGLH.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
SAGG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 215.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLH.L и SAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.41% | 0.63% | 0.79% | 4.70% | -13.61% | -2.47% | 5.04% | 5.48% | 0.88% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.45% | 0.53% | 0.03% | 975.51% | 1,013.35% | 616.49% | 2,058.65% | 3,293.93% | 400.26% |
Correlation
The correlation between IGLH.L and SAGG.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between IGLH.L and SAGG.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLH.L vs. SAGG.L — Ранг доходности на риск
IGLH.L
SAGG.L
Сравнение IGLH.L c SAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLH.L | SAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.32 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 0.63 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLH.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.45 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.98 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок IGLH.L и SAGG.L
Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки SAGG.L в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и SAGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLH.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -10.22% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -5.18% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -5.18% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -8.71% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -3.93% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -3.27% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.61% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLH.L и SAGG.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLH.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.17% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 3.64% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 4.81% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 475.05% | -469.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 485.36% | -480.61% |
Сравнение комиссий IGLH.L и SAGG.L
IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SAGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLH.L и SAGG.L
Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SAGG.L в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.98% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.52% | 3.13% | 2.68% | 95.35% | 147.52% | 130.26% | 156.35% | 167.63% | 76.39% |
Часто задаваемые вопросы
IGLH.L and SAGG.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLH.L.
IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. Their fees differ too: 0.25% for IGLH.L and 0.10% for SAGG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLH.L и SAGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор