PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLH.L с HBKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLH.L с HBKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - IGLH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, IGLH.L returned 1.72% vs 5.15% for HBKS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IGLH.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.

Доходность

Сравнение доходности IGLH.L и HBKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLH.L показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.

IGLH.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.20%
1 год
1.72%
3 года*
2.04%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLH.L и HBKS.L

2026 (YTD)202520242023
IGLH.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.41%0.63%0.79%4.46%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%

Correlation

The correlation between IGLH.L and HBKS.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Часто сравнивают с IGLH.L:
IGLH.L с SGLO.LIGLH.L с DFGXIGLH.L с VAGP.LIGLH.L с AEGG.LIGLH.L с AGGU.LIGLH.L с PRIG.LIGLH.L с FGOV.L
Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с GOVD.LHBKS.L с HNSS.LHBKS.L с HSPX.L

Доходность на риск

IGLH.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLH.L
Ранг доходности на риск IGLH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLH.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLH.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLH.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLH.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLH.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLH.LHBKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.73

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.10

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.96

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

2.08

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLH.L vs. HBKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLH.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа HBKS.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLH.L и HBKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLH.LHBKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.35

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IGLH.L и HBKS.L

Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и HBKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLH.LHBKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-8.09%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-5.33%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-2.83%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-2.41%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.46%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLH.L и HBKS.L

Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) составляет 1.54%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLH.LHBKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.91%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

5.27%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

7.00%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

6.93%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

6.93%

-2.18%

Сравнение комиссий IGLH.L и HBKS.L

IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLH.L и HBKS.L

Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLH.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.98%2.91%2.33%1.40%0.73%0.55%0.97%1.19%0.32%

Часто задаваемые вопросы

IGLH.L and HBKS.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for IGLH.L and 0.40% for HBKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLH.L и HBKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор