Сравнение IGLH.L с CNDX.L
IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLH.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLH.L returned -1.16%/yr vs 18.87%/yr for CNDX.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IGLH.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLH.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLH.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLH.L показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.10%.
IGLH.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам IGLH.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.41% | 0.63% | 0.79% | 4.70% | -13.61% | -2.47% | 5.04% | 5.48% | 0.88% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.10% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 6.41% |
Correlation
The correlation between IGLH.L and CNDX.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | -0.05 |
The correlation between IGLH.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLH.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IGLH.L
CNDX.L
Сравнение IGLH.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLH.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.69 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 10.50 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLH.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.61 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.94 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.17 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок IGLH.L и CNDX.L
Максимальная просадка IGLH.L за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLH.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLH.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -27.74% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -11.11% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -24.37% | +19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -27.74% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -0.69% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.72% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.93% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLH.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) составляет 1.54%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IGLH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLH.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 4.90% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 11.60% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 15.74% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 20.08% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 20.20% | -15.45% |
Сравнение комиссий IGLH.L и CNDX.L
IGLH.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLH.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.98% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLH.L and CNDX.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
IGLH.L is categorized as Global Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLH.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLH.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор