PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLGX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLGX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%32.23%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции IGLGX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.79% соответственно.

IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Global Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с GLDIGLGX с CBALXIGLGX с ARTHXIGLGX с CMTFXIGLGX с COSZX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий IGLGX и SSGLX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

IGLGX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLGXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.76

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.37

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.35

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

9.17

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLGXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между IGLGX и SSGLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и SSGLX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и SSGLX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLGXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-35.88%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.22%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-30.08%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.88%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-9.15%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-8.32%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.87%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и SSGLX

Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLGXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.71%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

10.18%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

15.57%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.51%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

16.15%

+2.36%