PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGL5.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.05%4.56%2.68%4.14%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.30%12.64%21.11%10.24%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%.


IGL5.L

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IGL5.L и SWDA.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGL5.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGL5.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.19

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.66

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.57

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

9.40

-0.95

IGL5.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGL5.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.84

+1.06

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и SWDA.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и SWDA.L

Ни IGL5.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и SWDA.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGL5.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-25.58%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-10.26%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-3.59%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-3.52%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.79%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.09%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGL5.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.34%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

8.09%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

14.18%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

13.38%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

14.51%

-12.42%