PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGL5.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.47%4.56%2.68%4.14%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.05%53.66%28.20%2.42%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.


IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGLN.L

1 день
2.65%
1 месяц
-9.41%
С начала года
12.05%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.12%
3 года*
30.78%
5 лет*
23.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IGL5.L и SGLN.L


Доходность на риск

IGL5.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGL5.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.41

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.77

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

11.39

-2.05

IGL5.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGL5.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.59

+1.37

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и SGLN.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и SGLN.L

Ни IGL5.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и SGLN.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGL5.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-41.71%

+39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-17.57%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-9.41%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-14.78%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

4.27%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGL5.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

11.66%

-10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

21.22%

-19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

24.48%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

16.15%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

15.75%

-13.64%