PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGL5.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGL5.L с IGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).

IGL5.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.47%4.56%2.68%4.14%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		12.74%53.17%28.35%2.48%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 9.09%.

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-11.73%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.71%
1 год
44.08%
3 года*
29.43%
5 лет*
22.64%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с ERNS.LIGL5.L с VAGS.LIGL5.L с INTL.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с EU13.LIGL5.L с XGLE.LIGL5.L с GIL5.L
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с vuaa.deIGLN.L с SPY

Сравнение комиссий IGL5.L и IGLN.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

IGL5.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGL5.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.77

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.22

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.56

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

10.11

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGL5.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGL5.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.55

+1.41

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и IGLN.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и IGLN.L

Ни IGL5.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и IGLN.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и IGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGL5.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-45.24%

+43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-17.36%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-9.80%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-19.88%

+19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

4.58%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGL5.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

12.03%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

21.69%

-20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

24.72%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

16.53%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

16.26%

-14.15%