PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGL5.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGL5.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

IGL5.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.47%4.56%2.68%4.14%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-3.08%9.37%27.35%12.39%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -3.08%.

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
1.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.77%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с ERNS.LIGL5.L с INTL.LIGL5.L с VAGS.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с EU13.LIGL5.L с XGLE.LIGL5.L с GIL5.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий IGL5.L и CSP1.L

И IGL5.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IGL5.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGL5.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.97

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.41

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

7.08

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGL5.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGL5.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.97

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.03

+0.93

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и CSP1.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и CSP1.L

Ни IGL5.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и CSP1.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGL5.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-25.48%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-10.33%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-4.74%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-3.35%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.07%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и CSP1.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGL5.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.75%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

8.30%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

15.14%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

14.38%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

15.60%

-13.49%