PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIFX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGIFX с SCHF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IGIFX (American Funds International Growth and Income Fund Class F-1) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IGIFX is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 10 years, IGIFX returned 9.50%/yr vs 9.74%/yr for SCHF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IGIFX charges 0.93%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности IGIFX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund Class F-1 (IGIFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIFX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 11.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIFX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции SCHF немного впереди с 9.74%.

IGIFX

1 день
0.30%
1 месяц
0.86%
С начала года
12.95%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.88%
3 года*
19.19%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.50%

SCHF

1 день
-3.77%
1 месяц
-2.05%
С начала года
11.52%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.39%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIFX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIFX
American Funds International Growth and Income Fund Class F-1		12.95%35.05%3.30%15.22%-15.49%9.79%7.78%27.09%-14.43%26.04%
SCHF
Schwab International Equity ETF		11.52%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between IGIFX and SCHF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between IGIFX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund Class F-1

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с IGIFX:
IGIFX с ANCFXIGIFX с FAOSXIGIFX с IVFIXIGIFX с KGIIXIGIFX с ABALXIGIFX с AMCPXIGIFX с AMECX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

IGIFX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIFX
Ранг доходности на риск IGIFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIFX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund Class F-1 (IGIFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIFXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.70

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.33

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.40

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

9.27

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIFX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIFX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIFX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIFXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.70

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IGIFX и SCHF

Максимальная просадка IGIFX за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIFX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGIFXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-34.87%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.48%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-13.41%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-29.14%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-34.87%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-4.32%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.38%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.96%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIFX и SCHF

Текущая волатильность для American Funds International Growth and Income Fund Class F-1 (IGIFX) составляет 4.86%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что IGIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGIFXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.24%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.91%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

16.19%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.46%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.22%

-1.32%

Сравнение комиссий IGIFX и SCHF

IGIFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIFX и SCHF

Дивидендная доходность IGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SCHF в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIFX
American Funds International Growth and Income Fund Class F-1		7.26%8.10%3.32%2.28%3.96%6.88%1.38%2.38%2.72%1.80%2.19%3.20%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.06%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IGIFX and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (6.24%) compared to IGIFX (4.86%). In terms of maximum drawdown, IGIFX dropped -35.79% vs SCHF's -34.87%.

IGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIFX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор