Сравнение IGHY.L с STHE.L
IGHY.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both High Yield Bonds funds - IGHY.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while STHE.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHY.L returned 0.37%/yr vs 4.36%/yr for STHE.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGHY.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for STHE.L.
Доходность
Сравнение доходности IGHY.L и STHE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGHY.L торгуется в GBP, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IGHY.L уступали акциям STHE.L по среднегодовой доходности: 0.37% против 4.36% соответственно.
IGHY.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 0.37%
STHE.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам IGHY.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -2.13% | 1.20% | -1.38% | 1.98% | -5.02% | -3.21% | -0.41% | 3.09% | -2.90% | -4.78% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -0.00% | 12.13% | 2.00% | 6.78% | -2.17% | -2.63% | 7.54% | 0.75% | -2.45% | 7.98% |
Correlation
The correlation between IGHY.L and STHE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between IGHY.L and STHE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHY.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
IGHY.L
STHE.L
Сравнение IGHY.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHY.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.86 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 8.88 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.63 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.48 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.34 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IGHY.L и STHE.L
Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки STHE.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и STHE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -22.78% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -2.73% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.33% | -3.18% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | -10.89% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -22.78% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.35% | -0.68% | -28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -5.22% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.88% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHY.L и STHE.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) имеют волатильность 1.33% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.38% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 3.42% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 4.81% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 7.10% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 9.06% | +0.06% |
Сравнение комиссий IGHY.L и STHE.L
IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHY.L и STHE.L
Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности STHE.L в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.08% | 7.17% | 7.64% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
IGHY.L and STHE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGHY.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGHY.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
IGHY.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for IGHY.L and 0.60% for STHE.L.
Подберите оптимальное распределение для IGHY.L и STHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор