PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGGY с YEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGGY и YEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Growth ETF (IGGY) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGGY показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 1.78%.


IGGY

1 день
0.19%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.70%
С начала года
2.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

YEAR

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.48%
С начала года
1.78%
1 год
3.51%
3 года*
4.88%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.08K$13.34K$6.12K
$7.47M$8.47M$7.48M

Сравнение доходности по годам IGGY и YEAR


2026 (YTD)2025
IGGY
AB International Growth ETF
2.10%-3.42%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
1.78%1.07%

Correlation

The correlation between IGGY and YEAR is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB International Growth ETF

AB Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

IGGY vs. YEAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IGGY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGGY c YEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGGYYEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

67.56

IGGY vs. YEAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGGY и YEAR

Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и YEAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGGYYEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-0.64%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

0.00%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-0.06%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IGGY и YEAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGGYYEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

0.75%

+18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

1.14%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

1.14%

+18.60%

Сравнение комиссий IGGY и YEAR

IGGY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGGY и YEAR

IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.


ПозицияTTM2025202420232022
IGGY
AB International Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.04%4.33%5.16%5.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы


IGGY and YEAR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IGGY.

YEAR has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for IGGY.

IGGY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YEAR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.25% for YEAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGGY и YEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор