Сравнение IGGY с MCSE
IGGY (AB International Growth ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGGY charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.
Доходность
Сравнение доходности IGGY и MCSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGGY показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.
IGGY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.08K | $13.34K | $6.12K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IGGY и MCSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | 2.10% | -3.42% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 1.12% | -0.42% |
Correlation
The correlation between IGGY and MCSE is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGGY vs. MCSE — Ранг доходности на риск
IGGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MCSE
Сравнение IGGY c MCSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGGY | MCSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGGY и MCSE
Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и MCSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGGY | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -26.36% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -10.51% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -8.80% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGGY и MCSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGGY | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 10.22% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.05% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.05% | +0.69% |
Сравнение комиссий IGGY и MCSE
IGGY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGGY и MCSE
IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IGGY and MCSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGGY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGGY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.
MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for IGGY.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Franklin. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.59% for MCSE.
Подберите оптимальное распределение для IGGY и MCSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор