Сравнение IGGY с GMOI
IGGY (AB International Growth ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IGGY is actively managed, while GMOI is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGGY charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности IGGY и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGGY показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.76%.
IGGY
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGGY и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | -4.56% | -3.42% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.76% | 9.67% |
Correlation
The correlation between IGGY and GMOI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGGY vs. GMOI — Ранг доходности на риск
IGGY
GMOI
Сравнение IGGY c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGGY | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 2.05 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок IGGY и GMOI
Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGGY | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -14.67% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -2.11% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -1.70% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGGY и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGGY | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 13.31% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.64% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.64% | +4.30% |
Сравнение комиссий IGGY и GMOI
IGGY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGGY и GMOI
IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% |
IGGY AB International Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGGY and GMOI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGGY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGGY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for IGGY.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and GMO. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для IGGY и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор