Сравнение IGET.L с VUSA.L
IGET.L (Invesco Global Equity Income Trust plc) is a stock, while VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, IGET.L returned 9.51%/yr vs 16.07%/yr for VUSA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGET.L и VUSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGET.L показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции IGET.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 9.51% против 16.07% соответственно.
IGET.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 9.51%
VUSA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам IGET.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGET.L Invesco Global Equity Income Trust plc | 5.68% | 23.30% | 14.06% | 15.32% | -8.00% | 20.33% | -4.57% | 17.98% | -11.30% | 9.90% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.52% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -9.02% | 30.98% | 13.66% | 26.54% | -0.12% | 10.71% |
Correlation
The correlation between IGET.L and VUSA.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.26 |
Over the past year, IGET.L and VUSA.L have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGET.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
IGET.L
VUSA.L
Сравнение IGET.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGET.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.08 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 15.02 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGET.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.74 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.03 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IGET.L и VUSA.L
Максимальная просадка IGET.L за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGET.L и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGET.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -25.47% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -7.11% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -20.94% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -20.94% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -25.47% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.23% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.19% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 1.93% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGET.L и VUSA.L
Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IGET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGET.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.63% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 7.12% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 10.58% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 14.29% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.64% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGET.L и VUSA.L
Дивидендная доходность IGET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VUSA.L в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGET.L Invesco Global Equity Income Trust plc | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
IGET.L and VUSA.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGET.L и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор