PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGET.L с TW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IGET.L и TW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и Taylor Wimpey PLC (TW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGET.L и TW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGET.L
Invesco Global Equity Income Trust plc
-3.50%23.30%14.06%15.32%-8.00%20.33%-4.57%17.98%-11.30%9.90%
TW.L
Taylor Wimpey PLC
-17.62%-3.91%-11.37%57.04%-36.73%11.45%-4.62%58.59%-28.42%44.27%
Разные валюты инструментов

IGET.L торгуется в GBP, в то время как TW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, IGET.L показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у TW.L с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции IGET.L превзошли акции TW.L по среднегодовой доходности: 8.46% против 0.33% соответственно.


IGET.L

1 день
3.47%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-3.49%
1 год
9.52%
3 года*
14.62%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.46%

TW.L

1 день
0.00%
1 месяц
-19.64%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-14.43%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Equity Income Trust plc

Taylor Wimpey PLC

Доходность на риск

IGET.L vs. TW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGET.L
Ранг доходности на риск IGET.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGET.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGET.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGET.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGET.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGET.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

TW.L
Ранг доходности на риск TW.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGET.L c TW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и Taylor Wimpey PLC (TW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGET.LTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.49

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-0.53

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.94

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.54

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

-1.14

+3.02

IGET.L vs. TW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGET.L на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа TW.L равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGET.L и TW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGET.LTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.49

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.25

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.04

+0.45

Корреляция

Корреляция между IGET.L и TW.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGET.L и TW.L

Дивидендная доходность IGET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TW.L в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGET.L
Invesco Global Equity Income Trust plc
0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.04%0.03%0.03%0.03%
TW.L
Taylor Wimpey PLC
8.60%8.68%7.85%6.51%8.91%4.72%8.92%9.48%11.21%6.68%7.11%4.67%

Просадки

Сравнение просадок IGET.L и TW.L

Максимальная просадка IGET.L за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки TW.L в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGET.L и TW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGET.LTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-98.99%

+61.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-27.22%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-52.79%

+35.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-56.37%

+22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-41.69%

+33.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-41.98%

+35.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

12.82%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGET.L и TW.L

Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и Taylor Wimpey PLC (TW.L) имеют волатильность 8.91% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGET.LTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

9.14%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

18.76%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.01%

26.12%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

28.45%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

34.58%

-19.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGET.L и TW.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Global Equity Income Trust plc и Taylor Wimpey PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.60B1.80B2.00B2.20B2.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.19B
(IGET.L) Общая выручка
(TW.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IGET.L значения в GBP, TW.L значения в GBp