Сравнение IGET.L с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IGET.L и ISF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGET.L и ISF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGET.L Invesco Global Equity Income Trust plc | -3.50% | 23.30% | 14.06% | 15.32% | -8.00% | 20.33% | -4.57% | 17.98% | -11.30% | 9.90% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 5.53% | 25.97% | 9.28% | 7.81% | 4.83% | 17.68% | -11.67% | 17.11% | -8.96% | 13.10% |
Разные валюты инструментов
IGET.L торгуется в GBP, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGET.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции IGET.L уступали акциям ISF.L по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.38% соответственно.
IGET.L
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.46%
ISF.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGET.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск
IGET.L
ISF.L
Сравнение IGET.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGET.L | ISF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.87 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.35 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.69 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 10.48 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGET.L | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.87 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IGET.L и ISF.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGET.L и ISF.L
Дивидендная доходность IGET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ISF.L в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGET.L Invesco Global Equity Income Trust plc | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.88% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок IGET.L и ISF.L
Максимальная просадка IGET.L за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGET.L и ISF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGET.L | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -68.24% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -10.57% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -12.69% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -34.13% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -4.44% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -21.99% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.36% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGET.L и ISF.L
Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IGET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGET.L | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.36% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 8.41% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 13.02% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 12.52% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.82% | -0.08% |