PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGET.L с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGET.L и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGET.L и ISF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGET.L
Invesco Global Equity Income Trust plc
-3.50%23.30%14.06%15.32%-8.00%20.33%-4.57%17.98%-11.30%9.90%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
5.53%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-8.96%13.10%
Разные валюты инструментов

IGET.L торгуется в GBP, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGET.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции IGET.L уступали акциям ISF.L по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.38% соответственно.


IGET.L

1 день
3.47%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-3.49%
1 год
9.52%
3 года*
14.62%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.46%

ISF.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.53%
6 месяцев
11.73%
1 год
24.43%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.95%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Equity Income Trust plc

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IGET.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGET.L
Ранг доходности на риск IGET.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGET.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGET.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGET.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGET.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGET.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGET.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGET.LISF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.87

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.35

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.69

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

10.48

-8.60

IGET.L vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGET.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ISF.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGET.L и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGET.LISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.87

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.16

+0.32

Корреляция

Корреляция между IGET.L и ISF.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGET.L и ISF.L

Дивидендная доходность IGET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ISF.L в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGET.L
Invesco Global Equity Income Trust plc
0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.04%0.03%0.03%0.03%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
2.88%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Просадки

Сравнение просадок IGET.L и ISF.L

Максимальная просадка IGET.L за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGET.L и ISF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGET.LISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-68.24%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-10.57%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-12.69%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-34.13%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-4.44%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-21.99%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.36%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IGET.L и ISF.L

Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IGET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGET.LISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

5.36%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

8.41%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.01%

13.02%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

12.52%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

14.82%

-0.08%