Сравнение IGDA.L с XLKQ.L
IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 36.62%/yr for XLKQ.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IGDA.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGDA.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.50%.
IGDA.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам IGDA.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 15.04% | 18.74% | 17.94% | 29.72% | -14.30% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.50% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -19.21% |
Correlation
The correlation between IGDA.L and XLKQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between IGDA.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IGDA.L и XLKQ.L
Секторы
IGDA.L
XLKQ.L
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IGDA.L
XLKQ.L
Здравоохранение
IGDA.L
XLKQ.L
-
Потребительский циклический сектор
IGDA.L
XLKQ.L
-
Промышленность
IGDA.L
XLKQ.L
Коммуникационные услуги
IGDA.L
XLKQ.L
-
Потребительский защитный сектор
IGDA.L
XLKQ.L
-
Сырьевые материалы
IGDA.L
XLKQ.L
-
Энергетика
IGDA.L
XLKQ.L
-
Финансовые услуги
IGDA.L
XLKQ.L
Недвижимость
IGDA.L
XLKQ.L
-
Коммунальные услуги
IGDA.L
XLKQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGDA.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
IGDA.L
XLKQ.L
Сравнение IGDA.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGDA.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.14 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 9.57 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGDA.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.17 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IGDA.L и XLKQ.L
Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGDA.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -35.00% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -16.81% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -26.96% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.14% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.75% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 5.53% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGDA.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) составляет 4.65%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGDA.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.83% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 14.92% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 19.61% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 23.32% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 22.22% | -3.58% |
Сравнение комиссий IGDA.L и XLKQ.L
IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGDA.L и XLKQ.L
Ни IGDA.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGDA.L and XLKQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
IGDA.L is categorized as Global Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор