PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с WMVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Equities funds - IGDA.L tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index while WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 12.61%/yr for WMVG.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGDA.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 1.06%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMVG.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
1.83%
3 года*
12.61%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и WMVG.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.06%17.31%12.58%13.00%-10.74%

Correlation

The correlation between IGDA.L and WMVG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.50

The correlation between IGDA.L and WMVG.L shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и WMVG.L

Секторы
IGDA.L
WMVG.L

Технологии

41.4%
20.1%

Здравоохранение

11.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.6%

Промышленность

10.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.9%

Сырьевые материалы

4.7%
1.1%

Энергетика

3.6%
4.5%

Финансовые услуги

2.1%
14.0%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Коммунальные услуги

0.3%
8.0%

Технологии

IGDA.L
41.4%
WMVG.L
20.1%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
WMVG.L
13.8%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
WMVG.L
5.6%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
WMVG.L
9.2%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
WMVG.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
WMVG.L
10.9%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
WMVG.L
1.1%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
WMVG.L
4.5%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
WMVG.L
14.0%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
WMVG.L
0.7%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
WMVG.L
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VHYD.L

Доходность на риск

IGDA.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LWMVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.18

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
0.31

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.04

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

0.27

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

0.63

+14.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.18

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и WMVG.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и WMVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-36.20%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.70%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-11.59%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-3.63%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.09%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.90%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и WMVG.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.32%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

6.88%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

10.17%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

14.83%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.81%

+1.83%

Сравнение комиссий IGDA.L и WMVG.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WMVG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и WMVG.L

Ни IGDA.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and WMVG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WMVG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WMVG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.35% for WMVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и WMVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор