PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с IWDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с IWDG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - IGDA.L tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index while IWDG.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 21.92%/yr for IWDG.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IWDG.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и IWDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGDA.L торгуется в USD, в то время как IWDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у IWDG.L с доходностью 9.20%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDG.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.59%
С начала года
9.20%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.82%
3 года*
21.92%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и IWDG.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		9.20%26.07%17.76%27.63%-20.33%

Correlation

The correlation between IGDA.L and IWDG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between IGDA.L and IWDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и IWDG.L

Секторы
IGDA.L
IWDG.L

Технологии

41.4%
30.4%

Здравоохранение

11.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.9%

Промышленность

10.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Сырьевые материалы

4.7%
3.2%

Энергетика

3.6%
3.9%

Финансовые услуги

2.1%
15.2%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.8%

Технологии

IGDA.L
41.4%
IWDG.L
30.4%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
IWDG.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
IWDG.L
8.9%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
IWDG.L
10.7%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
IWDG.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
IWDG.L
5.0%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
IWDG.L
3.2%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
IWDG.L
3.9%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
IWDG.L
15.2%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
IWDG.L
1.7%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
IWDG.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с EVLUIWDG.L с EUNK.DEIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с VTIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с IWVL.L

Доходность на риск

IGDA.L vs. IWDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c IWDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LIWDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.63

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.46

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.11

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

8.39

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. IWDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа IWDG.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и IWDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LIWDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.63

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.54

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и IWDG.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки IWDG.L в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и IWDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LIWDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-41.52%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.22%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-16.94%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.67%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.84%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.83%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и IWDG.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LIWDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.88%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.06%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

14.53%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

19.37%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

20.07%

-1.43%

Сравнение комиссий IGDA.L и IWDG.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и IWDG.L

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and IWDG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while IWDG.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.30% for IWDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и IWDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор