Сравнение IGC.L с FLIN
IGC.L (India Capital Growth Fund) is a stock, while FLIN (Franklin FTSE India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Over the past 5 years, IGC.L returned 8.83%/yr vs 4.79%/yr for FLIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGC.L и FLIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGC.L торгуется в GBp, в то время как FLIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLIN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGC.L показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -11.09%.
IGC.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.91%
FLIN
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGC.L и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGC.L India Capital Growth Fund | -6.18% | -11.69% | 11.27% | 34.11% | 7.72% | 42.73% | 18.84% | -19.31% | -16.67% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -11.09% | -4.90% | 12.26% | 14.56% | 2.98% | 26.14% | 11.14% | 0.78% | 1.75% |
Correlation
The correlation between IGC.L and FLIN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between IGC.L and FLIN shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGC.L vs. FLIN — Ранг доходности на риск
IGC.L
FLIN
Сравнение IGC.L c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Capital Growth Fund (IGC.L) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGC.L | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.58 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.30 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGC.L | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.72 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.30 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IGC.L и FLIN
Максимальная просадка IGC.L за все время составила -86.00%, что больше максимальной просадки FLIN в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC.L и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGC.L | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.00% | -36.53% | -49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.01% | -17.97% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | -22.51% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -22.51% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -19.56% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -7.01% | -31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 8.08% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGC.L и FLIN
India Capital Growth Fund (IGC.L) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что IGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGC.L | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.85% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 12.29% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 14.54% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 15.01% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 19.85% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGC.L и FLIN
IGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.64% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
IGC.L India Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGC.L and FLIN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGC.L и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор