PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBIX с GOBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGBIX с GOBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGBIX (Voya Global Bond Fund) and GOBSX (BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, IGBIX returned 0.65%/yr vs 1.18%/yr for GOBSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for GOBSX.

Доходность

Сравнение доходности IGBIX и GOBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Bond Fund (IGBIX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGBIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у GOBSX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям GOBSX по среднегодовой доходности: 0.65% против 1.18% соответственно.

IGBIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.61%
1 год
0.62%
3 года*
3.19%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
0.65%

GOBSX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.04%
3 года*
3.03%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGBIX и GOBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-1.00%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%7.59%-1.89%9.66%
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		1.18%13.59%-9.38%7.42%-15.66%-5.27%12.66%9.21%-5.59%11.51%

Correlation

The correlation between IGBIX and GOBSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.69

The correlation between IGBIX and GOBSX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Fund

BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund

Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с DGFFXIGBIX с SAXIXIGBIX с VTIIXIGBIX с DAIOXIGBIX с VYMSXIGBIX с IEOSX
Часто сравнивают с GOBSX:
GOBSX с QYLDGOBSX с TNBMXGOBSX с LMSMXGOBSX с LMVTXGOBSX с ARMGXGOBSX с DFSHXGOBSX с LMISX

Доходность на риск

IGBIX vs. GOBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GOBSX
Ранг доходности на риск GOBSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOBSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOBSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOBSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOBSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOBSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBIX c GOBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBIXGOBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.66

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.02

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.91

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

2.44

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBIX vs. GOBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GOBSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBIX и GOBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBIXGOBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IGBIX и GOBSX

Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке GOBSX в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и GOBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGBIXGOBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-29.04%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-5.10%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-13.81%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-29.04%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-29.04%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-10.97%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-6.71%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBIX и GOBSX

Voya Global Bond Fund (IGBIX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) имеют волатильность 2.27% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGBIXGOBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.34%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

5.52%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

7.02%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

9.30%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

8.51%

-2.55%

Сравнение комиссий IGBIX и GOBSX

IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GOBSX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBIX и GOBSX

Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности GOBSX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		4.07%4.28%3.80%0.09%6.70%2.30%0.31%1.56%3.15%3.68%1.87%2.61%
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.89%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%

Часто задаваемые вопросы

IGBIX and GOBSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOBSX has higher volatility (2.34%) compared to IGBIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs GOBSX's -29.04%.

GOBSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGBIX и GOBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор