Сравнение IGBIX с FGBRX
IGBIX (Voya Global Bond Fund) and FGBRX (Templeton Global Bond Fund - Class R) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, IGBIX returned 0.53%/yr vs -0.37%/yr for FGBRX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IGBIX charges 0.65%/yr vs 1.24%/yr for FGBRX.
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и FGBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FGBRX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции IGBIX превзошли акции FGBRX по среднегодовой доходности: 0.53% против -0.37% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.53%
FGBRX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- -0.37%
Сравнение доходности по годам IGBIX и FGBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.75% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | 2.18% | 14.81% | -12.18% | 2.18% | -6.40% | -5.30% | -4.65% | 0.38% | 1.01% | 2.10% |
Correlation
The correlation between IGBIX and FGBRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г. | 0.24 |
Over the past year, IGBIX and FGBRX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBIX vs. FGBRX — Ранг доходности на риск
IGBIX
FGBRX
Сравнение IGBIX c FGBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBIX | FGBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.92 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 2.69 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и FGBRX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке FGBRX в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и FGBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBIX | FGBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -27.46% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -6.38% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -13.09% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -18.55% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -27.46% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -14.38% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -8.41% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.19% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и FGBRX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBIX | FGBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.49% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 6.12% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 7.24% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 8.17% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 7.15% | -1.17% |
Сравнение комиссий IGBIX и FGBRX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FGBRX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и FGBRX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FGBRX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | 4.74% | 4.10% | 5.49% | 3.61% | 4.92% | 5.11% | 4.34% | 5.86% | 6.27% | 3.08% | 2.10% | 2.85% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.96% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
IGBIX and FGBRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBIX has higher volatility (1.61%) compared to FGBRX (1.49%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs FGBRX's -27.46%.
FGBRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGBIX и FGBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор