PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBIX с FGBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGBIX с FGBRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IGBIX (Voya Global Bond Fund) and FGBRX (Templeton Global Bond Fund - Class R) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, IGBIX returned 0.64%/yr vs -0.02%/yr for FGBRX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IGBIX charges 0.65%/yr vs 1.24%/yr for FGBRX.

Доходность

Сравнение доходности IGBIX и FGBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FGBRX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции IGBIX превзошли акции FGBRX по среднегодовой доходности: 0.64% против -0.02% соответственно.

IGBIX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.76%
3 года*
2.99%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
0.64%

FGBRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.27%
3 года*
1.72%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGBIX и FGBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-1.42%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%7.59%-1.89%9.66%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R		0.92%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%2.10%

Correlation

The correlation between IGBIX and FGBRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.24

Over the past year, IGBIX and FGBRX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund - Class R

Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с VTIIXIGBIX с DGFFXIGBIX с SAXIXIGBIX с VYMSXIGBIX с DAIOXIGBIX с IEOSX
Часто сравнивают с FGBRX:
FGBRX с ARKWFGBRX с FTECFGBRX с SPGBXFGBRX с HWDIXFGBRX с DFSHXFGBRX с VTIIXFGBRX с VOO

Доходность на риск

IGBIX vs. FGBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBIX c FGBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGBIXFGBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.57

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.85

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.66

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

1.98

-2.38

IGBIX vs. FGBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBIX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FGBRX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBIX и FGBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGBIX и FGBRX

Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке FGBRX в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и FGBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGBIXFGBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-27.46%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-6.38%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-13.09%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-18.91%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-27.46%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.66%

-15.43%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.38%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.11%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBIX и FGBRX

Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) имеют волатильность 1.95% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGBIXFGBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.96%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

6.08%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

7.39%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

8.17%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

7.22%

-1.25%

Сравнение комиссий IGBIX и FGBRX

IGBIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FGBRX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBIX и FGBRX

Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FGBRX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R		4.39%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.91%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%

Часто задаваемые вопросы

IGBIX and FGBRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGBRX has higher volatility (1.96%) compared to IGBIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs FGBRX's -27.46%.

FGBRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGBIX и FGBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор