Сравнение IGBIX с DOXLX
IGBIX (Voya Global Bond Fund) and DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 3 years, IGBIX returned 2.34%/yr vs 5.92%/yr for DOXLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.37%/yr for DOXLX.
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и DOXLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у DOXLX с доходностью 0.39%.
IGBIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.53%
DOXLX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGBIX и DOXLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.75% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -6.70% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.39% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
Correlation
The correlation between IGBIX and DOXLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.83 |
The correlation between IGBIX and DOXLX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBIX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск
IGBIX
DOXLX
Сравнение IGBIX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBIX | DOXLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.17 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.20 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и DOXLX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и DOXLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBIX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -8.14% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -4.33% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -6.12% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -2.30% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -1.68% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.58% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и DOXLX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBIX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.15% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 3.55% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 4.34% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.45% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.45% | +0.53% |
Сравнение комиссий IGBIX и DOXLX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и DOXLX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DOXLX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 3.51% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.96% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
IGBIX and DOXLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBIX has higher volatility (1.61%) compared to DOXLX (1.15%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs DOXLX's -8.14%.
DOXLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGBIX и DOXLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор