PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с MYCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGBH с MYCM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) and MYCM (State Street My2033 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. IGBH is passively managed, while MYCM is actively managed. Over the past year, IGBH returned 9.10% vs 5.46% for MYCM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IGBH charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for MYCM.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и MYCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у MYCM с доходностью 0.93%.

IGBH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.10%
3 года*
8.54%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.03%

MYCM

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.80%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGBH и MYCM

2026 (YTD)20252024
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		2.13%7.90%2.46%
MYCM
State Street My2033 Corporate Bond ETF		0.93%9.21%-3.14%

Correlation

The correlation between IGBH and MYCM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

State Street My2033 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с HYGHIGBH с SGOVIGBH с IGLB
Часто сравнивают с MYCM:
MYCM с CTAMYCM с MILKMYCM с SPYGMYCM с IBDRMYCM с SPYMYCM с VTCMYCM с SPBO

Доходность на риск

IGBH vs. MYCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MYCM
Ранг доходности на риск MYCM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c MYCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGBHMYCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.40

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.09

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.00

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

6.35

+1.57

IGBH vs. MYCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа MYCM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и MYCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGBH и MYCM

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки MYCM в -4.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и MYCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGBHMYCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-4.58%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

-2.74%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.68%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.08%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и MYCM

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 0.71%, в то время как у State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGBHMYCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.09%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.99%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

3.93%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

5.08%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

5.08%

+4.12%

Сравнение комиссий IGBH и MYCM

IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии MYCM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и MYCM

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности MYCM в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.67%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
MYCM
State Street My2033 Corporate Bond ETF		4.72%4.70%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGBH and MYCM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYCM has higher volatility (1.09%) compared to IGBH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IGBH dropped -33.67% vs MYCM's -4.58%.

On 1-year performance, IGBH leads with 9.10% vs 5.46% for MYCM. On fees, MYCM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGBH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGBH has performed better with a 9.10% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYCM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for IGBH.

IGBH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 4.72% for MYCM.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for IGBH and 0.15% for MYCM.

IGBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGBH и MYCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор