PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGAAX с PRBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGAAX с PRBLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGAAX (American Funds International Growth and Income Fund Class A) and PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) are both mutual funds - IGAAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds, while PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus. Over the past 10 years, IGAAX returned 9.55%/yr vs 13.59%/yr for PRBLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGAAX charges 0.91%/yr vs 0.82%/yr for PRBLX.

Доходность

Сравнение доходности IGAAX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGAAX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции IGAAX уступали акциям PRBLX по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.59% соответственно.

IGAAX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.65%
6 месяцев
15.12%
1 год
28.71%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.55%

PRBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.01%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.88%
1 год
14.43%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.09%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGAAX и PRBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		12.65%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		6.42%11.67%18.58%24.97%-18.64%27.59%21.21%30.68%-0.30%16.63%

Correlation

The correlation between IGAAX and PRBLX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г.

0.75

The correlation between IGAAX and PRBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund Class A

Parnassus Core Equity Fund

Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с BRXIXIGAAX с FNILXIGAAX с GSINXIGAAX с ARTKXIGAAX с MADVXIGAAX с VFIAX
Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с TRLGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUG

Доходность на риск

IGAAX vs. PRBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGAAX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAAXPRBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.26

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.82

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.27

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

4.97

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGAAX vs. PRBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGAAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGAAX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAAXPRBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.26

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IGAAX и PRBLX

Максимальная просадка IGAAX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGAAX и PRBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGAAXPRBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-42.20%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.63%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-16.31%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-26.31%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-30.09%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.28%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.04%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.97%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IGAAX и PRBLX

American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IGAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGAAXPRBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.95%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.12%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

11.78%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.25%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.27%

-1.37%

Сравнение комиссий IGAAX и PRBLX

IGAAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRBLX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGAAX и PRBLX

Дивидендная доходность IGAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности PRBLX в 17.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		7.32%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		17.88%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%

Часто задаваемые вопросы

IGAAX and PRBLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGAAX has higher volatility (4.86%) compared to PRBLX (2.95%). In terms of maximum drawdown, IGAAX dropped -35.79% vs PRBLX's -42.20%.

IGAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGAAX и PRBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор