Сравнение IG.MI с BRK-B
IG.MI (Italgas SpA) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, IG.MI returned 19.47%/yr vs 12.65%/yr for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IG.MI и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IG.MI торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IG.MI показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.57%.
IG.MI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
BRK-B
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам IG.MI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 10.16% | 86.25% | 11.69% | 5.59% | -10.06% | 22.19% | 0.69% | 13.40% | 2.50% | 42.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.57% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IG.MI and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG.MI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IG.MI
BRK-B
Сравнение IG.MI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Italgas SpA (IG.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG.MI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.51 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 1.13 | +8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG.MI и BRK-B
Максимальная просадка IG.MI за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG.MI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -45.91% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.04% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.24% | -20.62% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -22.31% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -13.33% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -9.80% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 4.92% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG.MI и BRK-B
Italgas SpA (IG.MI) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.70% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 11.88% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 15.41% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.37% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 20.11% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG.MI и BRK-B
Дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IG.MI Italgas SpA | 4.30% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IG.MI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Italgas SpA и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IG.MI and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IG.MI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор