Сравнение IG.MI с BRK-B
IG.MI (Italgas SpA) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, IG.MI returned 17.78%/yr vs 11.37%/yr for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IG.MI и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IG.MI торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IG.MI показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.
IG.MI
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 52.06%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам IG.MI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 10.11% | 83.76% | 10.00% | 4.24% | -11.05% | 20.88% | -0.56% | 12.52% | 1.44% | 40.84% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.69% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IG.MI and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG.MI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IG.MI
BRK-B
Сравнение IG.MI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Italgas SpA (IG.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG.MI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.38 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | -0.79 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -0.28 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IG.MI и BRK-B
Максимальная просадка IG.MI за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG.MI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -45.91% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -11.04% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -20.62% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -22.31% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -17.01% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -9.73% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.30% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG.MI и BRK-B
Italgas SpA (IG.MI) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.72% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 11.24% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 15.04% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.37% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 20.09% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG.MI и BRK-B
Дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IG.MI Italgas SpA | 4.31% | 3.32% | 5.06% | 4.76% | 4.42% | 3.56% | 3.83% | 3.34% | 3.24% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IG.MI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Italgas SpA и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IG.MI and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IG.MI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор