PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFSW.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFSW.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFSW.L (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IFSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFSW.L returned 11.66%/yr vs 12.86%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IFSW.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFSW.L показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%. За последние 10 лет акции IFSW.L уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 11.66% против 12.86% соответственно.

IFSW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.27%
3 года*
21.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.66%

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFSW.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		11.85%25.73%17.05%15.35%-15.39%20.36%10.69%21.44%-12.34%26.45%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Correlation

The correlation between IFSW.L and IWVL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between IFSW.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFSW.L и IWVL.L

Секторы
IFSW.L
IWVL.L

Технологии

31.9%
33.9%

Финансовые услуги

19.3%
14.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.6%

Здравоохранение

7.7%
8.8%

Промышленность

7.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.5%

Энергетика

3.9%
3.8%

Сырьевые материалы

2.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

IFSW.L
31.9%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

IFSW.L
19.3%
IWVL.L
14.8%

Потребительский циклический сектор

IFSW.L
10.7%
IWVL.L
7.9%

Коммуникационные услуги

IFSW.L
8.0%
IWVL.L
7.6%

Здравоохранение

IFSW.L
7.7%
IWVL.L
8.8%

Промышленность

IFSW.L
7.3%
IWVL.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

IFSW.L
5.7%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

IFSW.L
3.9%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

IFSW.L
2.2%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

IFSW.L
2.1%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

IFSW.L
0.9%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с JPGL.DEIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с HWWD.LIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с VOOIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLD
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

IFSW.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSW.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
4.24

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
5.85

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.76

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

7.55

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

28.57

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFSW.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSW.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

4.24

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и IWVL.L

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFSW.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-39.30%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.74%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-14.46%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-26.55%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-39.30%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.91%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.50%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.31%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и IWVL.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) составляет 3.52%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFSW.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.56%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.94%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.57%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.05%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.02%

-0.83%

Сравнение комиссий IFSW.L и IWVL.L

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и IWVL.L

Ни IFSW.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IFSW.L and IWVL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.

IFSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор