Сравнение IFN с FHKFX
IFN (The India Fund) and FHKFX (Fidelity Series Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, IFN returned 0.42%/yr vs 7.95%/yr for FHKFX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFN charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for FHKFX.
Доходность
Сравнение доходности IFN и FHKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFN показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 33.82%.
IFN
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -21.51%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 6.02%
FHKFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 33.82%
- 6 месяцев
- 36.68%
- 1 год
- 64.66%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFN и FHKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFN The India Fund | -14.76% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -8.05% |
FHKFX Fidelity Series Emerging Markets Fund | 33.82% | 38.51% | 5.42% | 12.10% | -24.50% | -4.15% | 17.85% | 9.64% | -8.52% |
Correlation
The correlation between IFN and FHKFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between IFN and FHKFX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFN vs. FHKFX — Ранг доходности на риск
IFN
FHKFX
Сравнение IFN c FHKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFN | FHKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.63 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.35 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 20.24 | -22.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFN | FHKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 3.52 | -4.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IFN и FHKFX
Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и FHKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFN | FHKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.52% | -45.47% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -12.54% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.53% | -16.71% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -42.10% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -1.01% | -27.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -17.22% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 3.31% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFN и FHKFX
Текущая волатильность для The India Fund (IFN) составляет 5.62%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что IFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFN | FHKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.87% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 16.31% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 19.05% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 19.08% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.69% | -0.79% |
Сравнение комиссий IFN и FHKFX
IFN берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFN и FHKFX
Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.91%, что больше доходности FHKFX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKFX Fidelity Series Emerging Markets Fund | 1.78% | 2.38% | 2.86% | 2.43% | 2.56% | 3.46% | 1.38% | 2.28% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFN The India Fund | 19.91% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
IFN and FHKFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKFX has higher volatility (7.87%) compared to IFN (5.62%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs FHKFX's -45.47%.
FHKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFN и FHKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор