Сравнение IFLR с SFLR
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 3.18%.
IFLR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLR и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 5.52% | 3.03% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 3.18% | 2.62% |
Correlation
The correlation between IFLR and SFLR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. SFLR — Ранг доходности на риск
IFLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFLR
Сравнение IFLR c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLR | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLR и SFLR
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -12.13% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -2.84% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -1.75% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и SFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 9.68% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 10.31% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 10.31% | +3.21% |
Сравнение комиссий IFLR и SFLR
И IFLR, и SFLR имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и SFLR
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SFLR в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.33% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and SFLR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLR and SFLR have the same expense ratio: 0.89% per year.
SFLR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.28% for IFLR.
IFLR is categorized as Global Equities, while SFLR is Options Trading.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор