Сравнение IFLR с LENS
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у LENS с доходностью 0.34%.
IFLR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLR и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 5.52% | 3.03% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 0.34% | 11.77% |
Correlation
The correlation between IFLR and LENS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. LENS — Ранг доходности на риск
IFLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LENS
Сравнение IFLR c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLR | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLR и LENS
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -24.55% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -23.53% | +21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -4.35% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и LENS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 27.93% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 26.01% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 26.01% | -12.49% |
Сравнение комиссий IFLR и LENS
IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и LENS
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности LENS в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.59% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and LENS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.
LENS has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.28% for IFLR.
They also come from different issuers: Innovator and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.79% for LENS.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор