Сравнение IFGL с HAUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Residential REIT ETF (HAUS).
IFGL и HAUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IFGL и HAUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и HAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -18.58% |
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у HAUS с доходностью -2.46%.
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и HAUS
IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HAUS в 0.60%.
Доходность на риск
IFGL vs. HAUS — Ранг доходности на риск
IFGL
HAUS
Сравнение IFGL c HAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | HAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.42 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | -0.47 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.57 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -1.14 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.42 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.02 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и HAUS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и HAUS
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности HAUS в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и HAUS
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и HAUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -35.91% | -32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.86% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -13.38% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -18.16% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 6.39% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и HAUS
iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.87% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.61% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 16.98% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.67% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 19.67% | -3.18% |