Сравнение IFFF.L с MPXG.L
IFFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds - IFFF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFFF.L returned 23.06%/yr vs 3.89%/yr for MPXG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IFFF.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности IFFF.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFFF.L показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 2.07%.
IFFF.L
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- 31.42%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.30%
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFFF.L и MPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 30.90% | 30.77% | 13.56% | -4.04% | 1.13% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
Correlation
The correlation between IFFF.L and MPXG.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between IFFF.L and MPXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFFF.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
IFFF.L
MPXG.L
Сравнение IFFF.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFFF.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.07 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 0.59 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.81 | 1.49 | +18.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFFF.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.38 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IFFF.L и MPXG.L
Максимальная просадка IFFF.L за все время составила -72.71%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFFF.L и MPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFFF.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.71% | -16.94% | -55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -7.42% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -15.75% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -6.14% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -5.30% | -18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.87% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFFF.L и MPXG.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IFFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFFF.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 3.79% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 9.17% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 11.43% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.91% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.91% | +4.22% |
Сравнение комиссий IFFF.L и MPXG.L
IFFF.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFFF.L и MPXG.L
Дивидендная доходность IFFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MPXG.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 1.11% | 1.45% | 1.80% | 1.88% | 2.10% | 1.36% | 1.19% | 1.75% | 1.98% | 1.54% | 1.77% | 2.22% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFFF.L and MPXG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IFFF.L.
IFFF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IFFF.L and 0.15% for MPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для IFFF.L и MPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор