PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFAFX с DPREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFAFX с DPREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFAFX (American Funds Income Fund of America Class F1) and DPREX (Delaware Global Listed Real Assets Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, IFAFX returned 8.38%/yr vs 6.23%/yr for DPREX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFAFX charges 0.63%/yr vs 1.31%/yr for DPREX.

Доходность

Сравнение доходности IFAFX и DPREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFAFX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции IFAFX превзошли акции DPREX по среднегодовой доходности: 8.38% против 6.23% соответственно.

IFAFX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.80%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.08%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

DPREX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.60%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.84%
1 год
21.21%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.06%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFAFX и DPREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		5.80%17.71%10.76%6.76%-6.48%17.28%4.40%18.41%-5.33%12.48%
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund		9.28%18.95%-1.23%7.01%-7.07%19.08%1.22%30.71%-7.79%1.00%

Correlation

The correlation between IFAFX and DPREX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.69

The correlation between IFAFX and DPREX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class F1

Delaware Global Listed Real Assets Fund

Часто сравнивают с IFAFX:
IFAFX с GIMFXIFAFX с FPURXIFAFX с VOOIFAFX с HRLYXIFAFX с ABALXIFAFX с AIVSXIFAFX с PDRDX
Часто сравнивают с DPREX:
DPREX с VGWLXDPREX с VNQDPREX с HRLYXDPREX с DDVIXDPREX с DCCIXDPREX с GBMFXDPREX с CXHYX

Доходность на риск

IFAFX vs. DPREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DPREX
Ранг доходности на риск DPREX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPREX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPREX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPREX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPREX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPREX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFAFX c DPREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFAFXDPREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.81

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.91

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.30

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

18.25

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFAFX vs. DPREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFAFX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPREX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFAFX и DPREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFAFXDPREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.81

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IFAFX и DPREX

Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и DPREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFAFXDPREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-71.95%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-5.00%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-10.99%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-19.04%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-31.40%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.22%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-10.76%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.17%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IFAFX и DPREX

Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) составляет 2.09%, в то время как у Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что IFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFAFXDPREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.29%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

5.92%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

7.66%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

10.45%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

13.13%

-2.45%

Сравнение комиссий IFAFX и DPREX

IFAFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFAFX и DPREX

Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности DPREX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund		2.63%2.60%2.46%1.73%14.25%5.80%1.71%3.87%2.49%3.69%22.78%12.98%
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		9.42%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%

Часто задаваемые вопросы

IFAFX and DPREX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPREX has higher volatility (2.29%) compared to IFAFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, IFAFX dropped -41.90% vs DPREX's -71.95%.

DPREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFAFX и DPREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор