PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVL.L с LCUK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L).

IEVL.L и LCUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. LCUK.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и LCUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-8.55%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.19%14.69%14.31%9.52%-3.11%25.74%-16.61%26.28%-3.82%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у LCUK.L с доходностью 5.19%.

IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

LCUK.L

1 день
2.11%
1 месяц
-3.36%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.69%
3 года*
13.50%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с GLDIEVL.L с VOO
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с VUKE.L

Сравнение комиссий IEVL.L и LCUK.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

IEVL.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVL.LLCUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.93

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.23

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.38

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

5.91

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVL.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LCUK.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVL.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.93

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и LCUK.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и LCUK.L

Ни IEVL.L, ни LCUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и LCUK.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке LCUK.L в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и LCUK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVL.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-35.54%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-10.55%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-12.65%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.03%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.99%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.56%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и LCUK.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVL.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.71%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.78%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.80%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.23%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.35%

+0.33%