Сравнение LCUK.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
LCUK.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCUK.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LCUK.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCUK.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 4.77% | 21.01% | 9.05% | 7.25% | 2.15% | 18.06% | -11.83% | 18.73% | -0.85% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.60% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 3.69% |
Разные валюты инструментов
LCUK.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LCUK.L показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.
LCUK.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCUK.L и IITU.L
LCUK.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LCUK.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
LCUK.L
IITU.L
Сравнение LCUK.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUK.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.62 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.51 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 4.03 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUK.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.09 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между LCUK.L и IITU.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUK.L и IITU.L
Ни LCUK.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 3.94% | 3.86% | 3.00% | 3.48% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCUK.L и IITU.L
Максимальная просадка LCUK.L за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUK.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCUK.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -28.03% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -16.76% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -28.03% | +15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -13.74% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.17% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 6.26% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUK.L и IITU.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.43% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCUK.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.29% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 14.91% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 23.56% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 21.82% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 21.23% | -5.50% |