PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.82%6.67%26.97%20.54%-13.04%31.33%6.49%30.00%-4.74%7.68%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.99% соответственно.


IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

IWDA.L

1 день
2.81%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
12.47%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IEVL.L и IWDA.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.77

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.12

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.58

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

6.15

+3.76

IEVL.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.77

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и IWDA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и IWDA.L

Ни IEVL.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и IWDA.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-34.11%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.56%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-25.88%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-34.11%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.16%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.48%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.11%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и IWDA.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.45%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.00%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.12%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.97%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.85%

+1.83%