PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с IWDA.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 10.11%/yr vs 13.34%/yr for IWDA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.34% соответственно.

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%

IWDA.L

1 день
2.15%
1 месяц
-0.15%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.90%
1 год
23.88%
3 года*
19.55%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.48%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.75%

Correlation

The correlation between IEUR and IWDA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.61

The correlation between IEUR and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и IWDA.L

Секторы
IEUR
IWDA.L

Финансовые услуги

22.5%
14.9%

Промышленность

20.3%
9.6%

Здравоохранение

12.5%
8.9%

Технологии

9.4%
33.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.5%

Сырьевые материалы

5.8%
2.5%

Энергетика

4.9%
4.1%

Коммунальные услуги

4.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.4%

Недвижимость

1.5%
1.2%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

IEUR
20.3%
IWDA.L
9.6%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
IWDA.L
8.9%

Технологии

IEUR
9.4%
IWDA.L
33.9%

Потребительский защитный сектор

IEUR
7.7%
IWDA.L
4.7%

Потребительский циклический сектор

IEUR
7.0%
IWDA.L
8.5%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
IWDA.L
2.5%

Энергетика

IEUR
4.9%
IWDA.L
4.1%

Коммунальные услуги

IEUR
4.4%
IWDA.L
2.1%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.9%
IWDA.L
9.4%

Недвижимость

IEUR
1.5%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IEUR vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.90

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.88

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.80

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

11.55

-6.15

IEUR vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и IWDA.L

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-34.11%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-8.31%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-16.94%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-25.88%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-34.11%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.65%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-4.41%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.02%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и IWDA.L

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.96%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.61%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.26%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

15.72%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.92%

+2.76%

Сравнение комиссий IEUR и IWDA.L

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и IWDA.L

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and IWDA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

IEUR is categorized as Europe Equities, while IWDA.L is Global Equities. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор