PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с DFNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с DFNS.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEUR returned 16.42%/yr vs 40.45%/yr for DFNS.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и DFNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью 0.90%.

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%

DFNS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.54%
1 год
10.82%
3 года*
40.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и DFNS.L

2026 (YTD)202520242023
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%8.93%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.90%68.21%43.74%25.97%

Correlation

The correlation between IEUR and DFNS.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

VanEck Defense UCITS ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC

Доходность на риск

IEUR vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURDFNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.52

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.91

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.66

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

1.61

+3.79

IEUR vs. DFNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа DFNS.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и DFNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и DFNS.L

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и DFNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURDFNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-19.66%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-19.66%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-19.66%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-17.48%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-3.49%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

8.00%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и DFNS.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 5.70%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURDFNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.29%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

19.56%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

25.07%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

21.58%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.58%

-2.90%

Сравнение комиссий IEUR и DFNS.L

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и DFNS.L

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and DFNS.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.

IEUR is categorized as Europe Equities, while DFNS.L is Aerospace & Defense. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.55% for DFNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и DFNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор