PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с 8PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с 8PSE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and 8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while 8PSE.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IEUR returned 8.26%/yr vs 14.39%/yr for 8PSE.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.34%/yr for 8PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и 8PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEUR торгуется в USD, в то время как 8PSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у 8PSE.DE с доходностью -1.02%.

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%

8PSE.DE

1 день
0.83%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.82%
1 год
27.37%
3 года*
31.57%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и 8PSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%17.01%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		-1.02%83.76%17.01%13.47%-7.57%-13.24%10.03%

Correlation

The correlation between IEUR and 8PSE.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с 8PSE.DE:
8PSE.DE с PPFB.DE8PSE.DE с IAU8PSE.DE с GLD8PSE.DE с WSLV.DE8PSE.DE с RM8U.DE8PSE.DE с CD91.DE8PSE.DE с G2X.DE

Доходность на риск

IEUR vs. 8PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
8PSE.DE
Ранг доходности на риск 8PSE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c 8PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEUR8PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.17

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.93

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.59

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

2.35

+3.05

IEUR vs. 8PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа 8PSE.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и 8PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и 8PSE.DE

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки 8PSE.DE в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и 8PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUR8PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-51.35%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-51.35%

+39.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-51.35%

+37.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-51.35%

+18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-18.71%

+18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-13.96%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

12.99%

-9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и 8PSE.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 5.70%, в то время как у Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUR8PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.62%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

71.84%

-58.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

182.13%

-166.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

88.55%

-70.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

81.99%

-63.31%

Сравнение комиссий IEUR и 8PSE.DE

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 8PSE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и 8PSE.DE

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как 8PSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and 8PSE.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for 8PSE.DE.

IEUR is categorized as Europe Equities, while 8PSE.DE is Gold. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while 8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.34% for 8PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и 8PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор