Сравнение IESU.L с SWDA.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 12.81%/yr for SWDA.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции IESU.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.81% соответственно.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
SWDA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам IESU.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.01% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
Correlation
The correlation between IESU.L and SWDA.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between IESU.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
SWDA.L
Сравнение IESU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.44 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 13.39 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и SWDA.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -41.70% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -6.55% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -18.50% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -18.50% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -25.58% | -36.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -1.00% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -9.44% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 1.69% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и SWDA.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 2.60% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 7.79% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 10.57% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 13.36% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 14.50% | +14.66% |
Сравнение комиссий IESU.L и SWDA.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и SWDA.L
Ни IESU.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and SWDA.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
IESU.L is categorized as Energy Equities, while SWDA.L is Global Equities. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор