PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IESU.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IESU.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции IESU.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.81% соответственно.


IESU.L

1 день
2.33%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
18.53%
С начала года
27.25%
1 год
35.48%
3 года*
13.78%
5 лет*
22.56%
10 лет*
8.52%

SWDA.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
7.54%
С начала года
10.01%
1 год
22.64%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESU.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
27.25%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%-35.62%5.37%-13.39%-10.01%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10.01%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%

Correlation

The correlation between IESU.L and SWDA.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.44

The correlation between IESU.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IESU.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IESU.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.44

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

13.39

-8.43

IESU.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESU.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESU.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESU.L и SWDA.L

Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и SWDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IESU.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.88%

-41.70%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-6.55%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-18.50%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

-18.50%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

-25.58%

-36.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-1.00%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-9.44%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

1.69%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IESU.L и SWDA.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IESU.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

2.60%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

7.79%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

10.57%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

13.36%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

14.50%

+14.66%

Сравнение комиссий IESU.L и SWDA.L

IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IESU.L и SWDA.L

Ни IESU.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IESU.L and SWDA.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

IESU.L is categorized as Energy Equities, while SWDA.L is Global Equities. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESU.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор