Сравнение IESU.L с SGLN.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 11.35%/yr for SGLN.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции IESU.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.35% соответственно.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
SGLN.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.66%
- 6 месяцев
- -13.61%
- С начала года
- -7.09%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам IESU.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -7.09% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IESU.L and SGLN.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.01 |
The correlation between IESU.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
SGLN.L
Сравнение IESU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.75 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 1.87 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и SGLN.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -53.23% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -24.89% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -24.89% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -24.89% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -24.89% | -37.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -24.89% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -24.68% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 9.99% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и SGLN.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.60% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 21.25% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 24.50% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 22.02% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 18.34% | +10.82% |
Сравнение комиссий IESU.L и SGLN.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и SGLN.L
Ни IESU.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and SGLN.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
IESU.L is categorized as Energy Equities, while SGLN.L is Gold. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор