Сравнение IESU.L с NRJL.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 8.48%/yr for NRJL.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и NRJL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESU.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у NRJL.L с доходностью 23.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESU.L имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции NRJL.L немного отстают с 8.48%.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
NRJL.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -9.28%
- 6 месяцев
- 17.33%
- С начала года
- 23.99%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам IESU.L и NRJL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 23.99% | 35.47% | -11.56% | -22.87% | -8.74% | -5.40% | 33.09% | 47.31% | -7.75% | 15.17% |
Correlation
The correlation between IESU.L and NRJL.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.26 |
The correlation between IESU.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
NRJL.L
Сравнение IESU.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | NRJL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.12 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 15.93 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и NRJL.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и NRJL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -54.56% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -13.33% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -39.16% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -54.10% | +27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -54.56% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -13.33% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -23.07% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 3.45% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и NRJL.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) составляет 7.73%, в то время как у Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 9.51% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 18.66% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 22.11% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 22.09% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 21.39% | +7.77% |
Сравнение комиссий IESU.L и NRJL.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и NRJL.L
IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 0.34% | 0.42% | 0.73% | 0.77% | 0.24% | 0.32% | 0.70% | 1.02% | 0.59% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and NRJL.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.60% for NRJL.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и NRJL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор