PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESGX с NBNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IESGX с NBNGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX).

IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. NBNGX управляется Sit. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности IESGX и NBNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESGX и NBNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-4.15%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%
NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund		-2.31%8.72%74.13%21.98%-24.10%15.78%33.16%30.27%-7.42%19.01%

Доходность по периодам

С начала года, IESGX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у NBNGX с доходностью -2.31%.

IESGX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.84%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

NBNGX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.51%
1 год
16.84%
3 года*
28.23%
5 лет*
13.77%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit ESG Growth Fund

SIT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SDMGXIESGX с SSMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDX
Часто сравнивают с NBNGX:
NBNGX с SIBAXNBNGX с SDMGXNBNGX с SQIFXNBNGX с SSCDXNBNGX с SNIGXNBNGX с SDVGXNBNGX с SSMGX

Сравнение комиссий IESGX и NBNGX

IESGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NBNGX в 1.25%.

NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund
IESGX
Sit ESG Growth Fund

Доходность на риск

IESGX vs. NBNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NBNGX
Ранг доходности на риск NBNGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBNGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBNGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBNGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBNGX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBNGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESGX c NBNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESGXNBNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.86

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.57

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

6.18

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESGX vs. NBNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBNGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESGX и NBNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESGXNBNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Корреляция

Корреляция между IESGX и NBNGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESGX и NBNGX

Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NBNGX в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.24%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%
NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund		3.47%3.39%38.38%0.47%3.08%12.28%4.17%7.51%12.40%4.24%1.00%18.44%

Просадки

Сравнение просадок IESGX и NBNGX

Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки NBNGX в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и NBNGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IESGXNBNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-70.94%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.70%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-34.84%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.85%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-21.26%

+16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.13%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IESGX и NBNGX

Текущая волатильность для Sit ESG Growth Fund (IESGX) составляет 5.68%, в то время как у SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что IESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESGXNBNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.82%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

13.25%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

21.98%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

29.95%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

25.78%

-8.96%