Сравнение IESG.L с SPXE.L
IESG.L (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IESG.L is a ESG fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IESG.L returned 5.24%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESG.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности IESG.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESG.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESG.L показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
IESG.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.44%
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESG.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 7.43% | 8.44% | 0.88% | 14.27% | -9.89% | 18.85% | 25.30% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between IESG.L and SPXE.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between IESG.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESG.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
IESG.L
SPXE.L
Сравнение IESG.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESG.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.21 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 11.49 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESG.L и SPXE.L
Максимальная просадка IESG.L за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -21.81% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -6.78% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -21.81% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -21.81% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.89% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -3.35% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.90% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESG.L и SPXE.L
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.26% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.35% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 12.18% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.66% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 18.23% | -2.45% |
Сравнение комиссий IESG.L и SPXE.L
IESG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESG.L и SPXE.L
Ни IESG.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESG.L and SPXE.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IESG.L.
IESG.L is categorized as ESG, while SPXE.L is S&P 500. IESG.L tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IESG.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для IESG.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор