PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESE.AS с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IESE.AS с WINC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - IESE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. IESE.AS is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, IESE.AS returned 5.39% vs 21.76% for WINC.AS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IESE.AS торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 9.49%.

IESE.AS

1 день
0.85%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
5.39%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.87%

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
3.28%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.18%
1 год
21.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESE.AS и WINC.AS

2026 (YTD)20252024
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		7.16%2.40%0.09%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		10.12%7.70%12.74%

Correlation

The correlation between IESE.AS and WINC.AS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.57

The correlation between IESE.AS and WINC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с IESE.AS:
IESE.AS с EUEA.ASIESE.AS с VWCE.DEIESE.AS с 2B7K.DEIESE.AS с EUMD.LIESE.AS с VTIESE.AS с IWDA.ASIESE.AS с VGEU.DE
Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI

Доходность на риск

IESE.AS vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESE.ASWINC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.99

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.83

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

5.09

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

17.89

-16.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESE.AS vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа WINC.AS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESE.ASWINC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.99

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.18

-0.67

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и WINC.AS

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и WINC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESE.ASWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-18.74%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-4.26%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.69%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.04%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.21%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и WINC.AS

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESE.ASWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.92%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.04%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

10.89%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.37%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

14.37%

+0.92%

Сравнение комиссий IESE.AS и WINC.AS

IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WINC.AS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESE.AS и WINC.AS

IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.

ПозицияTTM20252024
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.64%9.38%4.88%

Часто задаваемые вопросы

IESE.AS and WINC.AS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.AS.

IESE.AS is categorized as Europe Equities, while WINC.AS is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.35% for WINC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и WINC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор