PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESE.AS с IDJG.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IESE.AS с IDJG.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and IDJG.AS (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while IDJG.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 10.03%/yr for IDJG.AS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IDJG.AS.

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и IDJG.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у IDJG.AS с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям IDJG.AS по среднегодовой доходности: 7.87% против 10.03% соответственно.

IESE.AS

1 день
0.85%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
5.39%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.87%

IDJG.AS

1 день
0.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.08%
1 год
14.41%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESE.AS и IDJG.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		7.16%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%11.41%
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		11.17%10.86%10.46%20.59%-17.31%26.89%6.04%34.28%-10.77%12.45%

Correlation

The correlation between IESE.AS and IDJG.AS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.81

The correlation between IESE.AS and IDJG.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

Часто сравнивают с IESE.AS:
IESE.AS с EUEA.ASIESE.AS с VWCE.DEIESE.AS с 2B7K.DEIESE.AS с EUMD.LIESE.AS с VTIESE.AS с IWDA.ASIESE.AS с VGEU.DE
Часто сравнивают с IDJG.AS:
IDJG.AS с EUEA.ASIDJG.AS с VOOIDJG.AS с SPYIDJG.AS с VUAA.DEIDJG.AS с DJMC.ASIDJG.AS с DJSC.ASIDJG.AS с ICHN.AS

Доходность на риск

IESE.AS vs. IDJG.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IDJG.AS
Ранг доходности на риск IDJG.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJG.AS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJG.AS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJG.AS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJG.AS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJG.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c IDJG.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESE.ASIDJG.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.76

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.28

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.12

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

3.68

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESE.AS vs. IDJG.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IDJG.AS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и IDJG.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESE.ASIDJG.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и IDJG.AS

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки IDJG.AS в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и IDJG.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESE.ASIDJG.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-56.97%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-12.76%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-20.09%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-28.00%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-34.50%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-11.36%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.88%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и IDJG.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) составляет 4.41%, в то время как у iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDJG.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESE.ASIDJG.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.33%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

15.62%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

18.67%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

19.60%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

18.79%

-3.50%

Сравнение комиссий IESE.AS и IDJG.AS

IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDJG.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESE.AS и IDJG.AS

IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		1.08%1.04%0.97%0.94%1.00%0.55%0.99%1.39%1.55%1.57%1.80%1.72%
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IESE.AS and IDJG.AS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.AS.

IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while IDJG.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.40% for IDJG.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и IDJG.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор