PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEQD.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEQD.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

IEQD.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEQD.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEQD.L и CSP1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		0.56%9.49%4.14%14.42%-11.20%26.21%1.53%30.13%-3.99%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-2.66%3.67%33.49%22.33%-13.74%39.60%7.48%34.46%-2.39%
Разные валюты инструментов

IEQD.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEQD.L показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -2.74%.

IEQD.L

1 день
2.13%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
3.50%
1 год
5.46%
3 года*
6.89%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.84%
3 года*
15.99%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IEQD.L:
IEQD.L с FEUI.DEIEQD.L с MVOL.LIEQD.L с SMEA.LIEQD.L с VUSA.ASIEQD.L с CEUR.LIEQD.L с CS1.LIEQD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий IEQD.L и CSP1.L

IEQD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IEQD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEQD.L
Ранг доходности на риск IEQD.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEQD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEQD.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEQD.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEQD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEQD.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEQD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEQD.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.60

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.90

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.33

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

8.18

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEQD.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEQD.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEQD.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEQD.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.96

-0.44

Корреляция

Корреляция между IEQD.L и CSP1.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEQD.L и CSP1.L

Дивидендная доходность IEQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		2.17%2.18%2.37%2.74%2.69%1.96%2.21%2.89%2.93%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEQD.L и CSP1.L

Максимальная просадка IEQD.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEQD.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEQD.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-25.48%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-7.12%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-20.77%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.45%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.35%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.97%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEQD.L и CSP1.L

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IEQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEQD.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.81%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.59%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

16.39%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.10%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

16.13%

-0.76%