Сравнение IEQD.L с MVOL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).
IEQD.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEQD.L или MVOL.L.
Корреляция
Корреляция между IEQD.L и MVOL.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEQD.L и MVOL.L
Основные характеристики
IEQD.L:
0.82
MVOL.L:
1.87
IEQD.L:
1.20
MVOL.L:
2.65
IEQD.L:
1.15
MVOL.L:
1.33
IEQD.L:
1.17
MVOL.L:
2.34
IEQD.L:
2.86
MVOL.L:
7.15
IEQD.L:
3.10%
MVOL.L:
2.05%
IEQD.L:
10.80%
MVOL.L:
7.81%
IEQD.L:
-33.13%
MVOL.L:
-28.82%
IEQD.L:
0.00%
MVOL.L:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, IEQD.L показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 5.52%.
IEQD.L
7.89%
4.94%
3.95%
9.17%
6.93%
N/A
MVOL.L
5.52%
4.56%
4.17%
14.57%
4.97%
7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEQD.L и MVOL.L
IEQD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEQD.L и MVOL.L
IEQD.L
MVOL.L
Сравнение IEQD.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEQD.L и MVOL.L
Дивидендная доходность IEQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEQD.L iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist | 2.20% | 2.37% | 2.74% | 2.69% | 1.96% | 2.21% | 2.89% | 2.93% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEQD.L и MVOL.L
Максимальная просадка IEQD.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEQD.L и MVOL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEQD.L и MVOL.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IEQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.